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硕士论文标题：国际现货黄金的波动性预测及其VAR度量的实证研究" B' q/ E; W1 r$ S2 i2 p8 S
论文作者：郎立斌* c0 x/ F+ d5 d' T
论文导师：严定琪
9 | C9 w! I+ T. h, {/ |论文学位：硕士
8 X/ O4 o( t8 D. N3 _9 e V学位授予年份：20102 b% d' k4 e9 L
论文专业：数学 应用数学( @1 X% }2 u, h- P6 ~+ \
论文单位：兰州大学, E, R, K: _3 ]8 d% c3 ^. @
硕士论文页数：34$ r1 T/ b; Z9 I( S' Z' Y
格式：pdf:
! e; K. E! a* S附件：1
/ B# H. ]" v5 s; h& u4 @4 ?0 {) I" v
. a2 m' O* }6 L硕士论文摘要：& D% B- G( ]% s N; ~
国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种,一般来讲是属于风险比较大的投资,就是所谓的高利润伴随着高风险。国际现货黄金市场的风险管理不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。本文采用国际现货黄金2001年11月20日-2009年10月30日的每日00：00收盘价为样本,运用参数及非参数GARCH模型研究了国际现货黄金价格的波动性,并进行了VaR估计及其验证。实证分析结果表明：非参数GARCH模型拟合的波动率比参数GARCH模型更接近真值,对国际现货黄金价格的波动性的预测精度有明显提高；通过对VaR模型进行了实证度量及准确性检验,说明VaR模型可以很好的度量国际现货黄金的风险,而且比较准确可靠。
5 b& W2 D5 _+ f" F$ O关键词：：国际现货黄金；VaR模型；波动性；参数GARCH模型；非参数 GARCH模型；预测) p% z" T, `* A! ^+ Q& y8 |
{9 p9 p7 n2 ~, ~0 y$ s$ u
硕士论文目录：
6 C* l2 K: H; P7 z文摘
% I9 E5 k* _* S; D0 i5 N* x: Z u英文文摘
: t9 l$ c/ D# P' V4 f5 T声明* w+ Q& x+ {: A5 X \
第一章 引言( C0 c* z) G$ g8 u" c
第二章 国际现货黄金的简介及其现状分析2 `# n0 r6 o) _6 C
2.1 国际现货黄金简介) w- b! X" S# S6 O5 H/ a
2.2 国际现货黄金风险度量的现状分析
: E- ?& h. n' c& \" h第三章 模型与方法2 D& U% @9 e, U- q; n' V
3.1 VaR模型及其计算方法
6 o& ]9 |/ f" Y# Y( Z3.2 标准GARCH(p,q)模型# Q& r" d) g* c- e' g: u
3.3 非参数GARCH(p,q)模型: h; S$ A: u% L" J% u
3.4 VaR的计算及其结果验证方法4 [* |+ [# d) d2 B$ Y
第四章 实证分析* b6 }+ ]1 ]2 Z) z1 }3 T2 e' j( A
4.1 数据及其统计特征
/ m2 k2 ^6 A# b4.2 模型估计 _' y" ^$ `- Z
4.3 预测能力评估
: B6 e5 \: h, Y% v# o0 z4.4 VaR的计算及其结果验证
' B. P& d2 x. h% g4 U第五章 结论与展望
- h) c" N, O2 q- z( y' [: @参考文献% ~ D: B! A; w
在学期间发表论文
1 X- i1 o) ?/ o. S) Z/ x致谢! g5 {% T* |7 I: |+ |& J
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雷达卡
发表于 2013-6-25 00:03
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抢沙发
显身卡
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发表于 2013-6-25 07:04
发表于 2013-7-16 09:11
